¿Qué es la correlación de divisas y cómo utilizarla en Forex?

Operar en Forex requiere de grandes conocimientos en Indicadores Técnicos y eventos fundamentales. Muchos traders tienden a enfocarse en una de las características anteriormente mencionadas, sin embargo hoy en día se debe aplicar más atención en la psicología y el manejo del riesgo si queremos mejorar nuestro trading. Aquí es donde la correlación de divisas entra en juego.

correlacion de divisas en FX

La correlación de divisas está fuertemente conectada con el manejo del riesgo, y puede ayudarte a entender mucho mejor el mercado cuando estés operando. Entendiendo la correlación entre los pares de divisas será de gran ayuda para tu trading y al correcto uso del margen. Este artículo te explicará qué es la correlación de divisas, cómo entenderlo y por último cómo implementarlo en tu estrategia de trading adhiriendo estos conocimientos sobre la correlación de divisas.

¿Qué es la correlación de divisas?

Esto es muy fácil de interpretar porque las divisas son inter-dependientes unas con otras. Si tú estás operando la Libra Esterlina y el Yen Japonés (GBP / JPY), tu en realidad estarás operando una relación entre los pares de GBP / USD y USD / JPY, porque ambos pares GBP / JPY comparten una relación con el Dólar estadounidense y de esa forma se relacionan una con otra. Cuando alguno de los dos pares se mueva en alguna dirección, el otro par seguirá la dirección opuesta. Lo cual es el resultado de más fuerzas opuestas.

En términos financieros, la correlación de divisas es la medida numérica entre dos variables. El rango que hay entre la correlación del coeficiente es de -1 y +1. Una correlación de +1 denotará que dos pares fluyen en la misma dirección. Una correlación de -1 indicará que dos pares se moverán en la dirección contraria en el 100% de las veces. Una correlación de Cero nos mostrará que la correlación entre los pares de divisas es completamente arbitraria.

Si deseas encontrar cuál es el mejor par de divisas (de acuerdo con los traders profesionales), ¿Por qué no te das una vuelta por el siguiente artículo que aparece debajo para encontrar cuál es el par que mejor se adapta para ti?

¿Cuál es el mejor par de divisas para operar en Forex?

tabla de correlación MT4

La diferencia entre el Medidor de Fuerza de Divisas y la Matriz de Correlación

Existen muchos problemas con la codificación del Medidor de Fuerza de Divisas. Si un medidor de intensidad no proporciona valores precisos y exactos en la intensidad de una divisa, será de poca utilidad, independientemente de sus otras capacidades. Poseer un medidor de fuerza de divisas obsoleto, los traders posiblemente experimenten:

  • Que el MT4 se detenga
  • Que su PC se detenga
  • Que su PC tartamudee
  • Señales intermitentes
  • Perdida en la memoria
  • El CPU trabajando constantemente al 100%

Algunos productos inclusive pueden proporcionar datos que se alejan totalmente del concepto original que deben proporcionar como es la Fuerza de la divisa. Algunos aplican filtros como promedios móviles. Otros productos aplican filtros como por ejemplo los RSI  MACD. Estos son algunos algoritmos de indicadores muy complejos que posiblemente provoquen operaciones erráticas y en consecuencias pérdidas de dinero. La verdadera fuerza de divisas proviene de la correlación. La matriz de correlación codifica apropiadamente, utilizando las más altas tecnologías, y es el único que no causa ninguno de los problemas que mencionamos con anterioridad.

Matriz de correlación de Forex

Al correr los años, el medidor de fuerza en Forex se vió envuelto naturalmente dentro de la correlación de matriz volviéndose más complejo y efectivo. La correlación de divisas en Forex presenta otros tipos de correlación, designando la señal de correlación entre dos señales. Cuando dos conjuntos de datos están fuertemente vinculados entre sí, decimos que poseen una alta correlación entre sí.

Cambios en la Correlación

Es obvio que existen cambios en la correlación, lo que hace que el cálculo de la correlación de divisas sea determinantemente importante. Los factores de la economía global son bastante dinámicos y pueden cambiar diariamente. Las correlaciones entre dos pares de divisas pueden variar con el tiempo dejando como resultado una posible correlación a corto plazo contradiciendo una correlación proyectada a largo plazo.

Proyectar una correlación a largo plazo nos proporciona una imagen mucho más clara de la correlación entre dos pares de divisa. Dejándonos un punto de datos e información mucho más precisa y definitiva. Existen varias razones por las cuales puede ocurrir un cambio en la correlación. Las más comunes son las desviaciones de las políticas monetarias, la sensibilidad de ciertos pares de divisas sobre los precios de los Commodities y los factores económicos y políticos.

Cálculo de la correlación

La vía correcta para poder calcular la fuerza o intensidad  es calcular la correlación de los pares de divisas por tí mismo. Suena complejo, pero actualmente es simple de realizarlo. Descarga el complemento de MetaTrader Supreme Edition (MTSE) para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y comienza a usarlo. El sistema realizará los cálculos automáticamente en cualquier marco de tiempo.

Aunque las correlaciones pueden cambiar frecuentemente, no es necesario actualizar los números todos los días. Sin embargo resulta una muy buena idea realizar actualizaciones cuando cambies tus fracciones horarias de trading. Muchos países presentan diferentes políticas monetarias y distintos ciclos, por lo tanto los cambios producidos afectan en algunas más que otras.

Las ventajas de utilizar la Matriz de Correlación

Eliminar la doble exposición: No es recomendable abrir posiciones con pares que se encuentran altamente correlacionados unos con otros, ya que nos presentaran una mayor exposición. Además, tener una mayor exposición puede ser muy peligroso a la hora de realizar un análisis de una moneda en particular. Por ejemplo, al ingresar una operación en largo de AUD / CHF, AUD / JPY y EUR / JPY, un trader dará lugar a una doble exposición al estar fuertemente correlacionados.

Profundizando mejor, las posiciones que anteriormente mencionamos sobre AUD y JPY traen una doble exposición, lo que puede ser muy peligroso en el caso de que el movimiento se mueva en sentido contrario a nuestras expectativas. Al tener un conocimientos de los niveles de correlación entre los distintos pares de divisas, un trader  tendrá una mejor idea de cómo se relacionan entre sí y evitar una doble exposición hacia una divisa más débil.

Eliminar la cobertura innecesaria: Si se conoce de antemano la fuerza de correlación entre diferentes pares de divisas, un trader puede evitar una cobertura innecesaria. Por ejemplo existe una correlación negativa entre el EUR / USD y el USD / CHF restringiendo las posiciones en la misma dirección. La razón de esto es porque cuando ganas en una operación es probable que pierdas en otra, y mientras tanto la volatilidad juega su papel haciendo que sea relativamente incierto que las ganancias superen las pérdidas.

Operaciones con señales de alto riesgo: La correlación entre los distintos pares de divisas pueden indicar también la cantidad de riesgo en una estrategia de trading. Por ejemplo si vamos en largo en EUR / USD y GBP / USD, y ambos pares se relacionan positivamente, se observa que existe un posible doble riesgo en la misma posición, si una de las divisas es fuerte.

También puede suceder que uno de los pares indique un movimiento fuerte, mientras que otro simplemente esté variando, indicando que se deben evitar las operaciones con pares correlacionados en una dirección opuesta. Por ejemplo si el par EUR /USD está presentando una tendencia bajista, y el GBP / USD esta variando, un trader debe evitar ir durante mucho tiempo con el GBP / USD ya que presenta un mayor riesgo debido a la fortaleza del USD.

¿Cómo utilizar la correlación de divisas en el Forex Trading?

Entendiendo que la correlación de divisas es de vital importancia para tu cartera la cual se encuentra en un mercado volátil. Es importante que aprendas todo acerca de las correlaciones y cómo cambian.

tabla de correlación MTSE (1)

En la Matriz de correlación que presentamos anteriormente, los pares correlacionados positivamente mostraron un movimiento en direcciones similares. Los pares con correlación negativa, por lo contrario tienden a moverse en relación opuesta entre sí. Las correlaciones se dividen en cuatro grupos de acuerdo a su fuerza. Para una mejor interpretación, todas las correlaciones de la siguiente tabla están coloreadas para mostrar su fuerza de acuerdo a lo que se indica a continuación:

  • Verde: Pequeña o sin correlación
  • Azul: Correlación débil
  • Naranja: Correlación intermedia
  • Roja: Correlación fuerte

En algunas palabras, es importante si la correlación es positiva y/o negativa. En el mercado de Forex, las unidades monetarias se cotizan en pares de divisas. La divisa base, que también es conocida como divisa de transacción, es la primer divisa que se muestra dentro de la cotización de un par, seguida por la segunda parte de la cotización llamada divisa de cotización).

El ejemplo anterior nos muestra que el CAD es el más fuerte, ya que podemos observar una correlación de +91 entre USD / CAD y EUR / CAD (CAD es la divisa cotizada). La correlación más débil es entre EUR / GBP (GBP es la divisa cotizada) y GBP / CHF (en este caso GBP es la divisa principal) -96, lo que significa que las posiciones simultáneas en este par que van en la misma dirección probablemente se cancelen entre sí, señalando la fuerza del GBP.

Descarga un Medidor de Fuerza de Divisas

MetaTrader 4 es una de las plataformas de trading de Forex más extendidas. Una de sus ventaja es que cuenta con la opción de descargar y utilizar indicadores personalizados y Agentes Expertos (EAs). La plataforma de MetaTrader 4 cuenta con una enorme cantidad de indicadores muy populares que se encuentran dentro de la pantalla del cliente. También puedes descargar de forma independiente los indicadores personalizados.

También MetaTrader es una plataforma abierta a la comunidad de sus usuarios, en donde las innovaciones de los indicadores suceden con frecuencia y gran rapidez. Existen miles de indicadores personalizados para operar dentro del mercado de Forex, los cuales utilizan diferentes algoritmos unos de otros. Tu puedes buscar estos indicadores dentro de la plataforma y elegirlos desde allí. Algunas veces deberás pagar un dinero adicional para contar con la versión completa, pero puedes descargarte la versión gratuita como por ejemplo el MTSE.

Ten en cuenta que pagar por una ayuda para trading puede servirte bastante, recuerda que los brokers de confianza ofrecen una versión gratuita, en donde puedes programar un algoritmo por tu propia cuenta. Es totalmente recomendable para los traders profesionales que descarguen MetaTrader 4 Supreme Edition, ya que es una versión extendida de la la plataforma convencional. Cuenta con muchas funciones, como el medidor de fuerza de divisas y también incluye algunas características como el simulador de operaciones en vivo para estrategias tipo backtesting.

También te permitirá agregar distintos indicadores personalizados que podrían beneficiarte en algún momento. Una vez que hayas descargado el complemento de MetaTrader 4 Supreme Edition que incluye el Medidor de fuerza de divisa, ¡Ya estarás listo para comenzar a operar y obtener ganancias!

Consejos para el trading con correlaciones

Ten en cuenta que las correlaciones pueden cambiar, y lo sucedido en el pasado no siempre garantiza que nuestro indicador de correlaciones de divisas funcione correctamente en un futuro. Sin embargo, esta información te será de gran ayuda para que puedas utilizarla en el desarrollo de tu estrategia de correlación de divisas. Aquí te mostramos algunos consejos que debes tener en cuenta:

  • Evita las posiciones que se anulan entre sí: Si tu observas que dos pares de divisas se mueven en direcciones opuestas cerca una de la otras todo el tiempo, debes saber que mantener posiciones largas en ambas de esas divisas reducirá cualquier potencial ganancia que puedas llegar a tener.
  • Diversifica con un riesgo mínimo: al realizar una inversión de dos pares de divisas que generalmente están correlacionados unos con otros positivamente, puedes reducir los riesgos a lo largo del tiempo, mientras mantienes una visión direccional positiva.
  • Exposición de cobertura: Las pérdidas pueden minimizarse cubriendo dos pares de divisas cuya correlación negativa es prácticamente perfecta. El razonamiento de esto es muy simple. Si mantienes una posición con un par de divisas que va perdiendo valor, la divisa opuesta (la cual tiene una correlación negativa en ese par) probablemente ganará, aunque tendrá un valor final más bajo. Si bien este tipo de estrategia no reducirá completamente las pérdidas, es probable que esas posibles pérdidas se reduzcan bastante.

Estrategia de Correlación de divisas en Forex

En los últimos años, se volvió bastante común el trading con correlaciones de divisas con respecto a la extensión de las carteras de trading  a 20 o más pares de divisas con una correlación muy fuerte. Aquí te mostraremos distintos ejemplos de correlaciones:

  • Verde Positivo: Pequeña o ninguna correlación existente. Las posiciones deberán moverse de forma independiente obteniendo mayor rentabilidad que las que no están relacionadas entre sí.
  • Verde Negativo: Pequeña o ninguna correlación existente. Las posiciones deberán moverse de forma independiente obteniendo mayor rentabilidad que las que no están relacionadas entre sí.
  • Azul Positivo (Hasta los +30): Correlación débil. Las posiciones en este símbolo tienden a moverse independientemente obteniendo mayor rentabilidad de las que no están relacionadas entre sí.
  • Azul Positivo (Hasta los +49): Pueden haber similitudes entre estas posiciones en estos simbolos. Las posiciones en una misma dirección pueden compensarse entre sí. Las posiciones con direcciones opuestas podrán tener un beneficio similar.
  • Azul Negativo (Hasta los -30): Poca correlación. Las posiciones en este símbolo tienden a moverse independientemente obteniendo mayor rentabilidad que las que no están relacionadas entre sí.
  • Azul Negativo (Hasta los -49): Pueden haber similitudes entre estas posiciones en estos simbolos. Las posiciones en la misma dirección podrán compensarse entre sí. Las posiciones en la dirección opuesta pueden tener un beneficio prácticamente similar.
  • Naranja Positivo (Hasta +75): Correlación media positiva: Las posiciones en una misma dirección en estos símbolos tienden a tener un beneficio similar. Las posiciones en la direcciones opuestas tenderán a cancelarse entre sí.
  • Naranja Negativo (Hasta -75): Correlación media negativa: Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos tenderán a cancelarse entre sí. Las posiciones en direcciones opuestas tenderán a tener un beneficio similar.
  • Rojo Positivo (Hasta +100): Correlación fuerte positiva. Las posiciones en la misma dirección en estos símbolos obtendrán beneficios similares. Las posiciones en la dirección opuesta se cancelarán unas con otras.
  • Rojo Negativo (Hasta -100): Correlación fuerte negativa. Las posiciones en la misma dirección de estos símbolos se cancelan entre sí. Las posiciones en la dirección opuesta tendrán un beneficio similar.

Es un concepto relativamente simple que te permitirá apreciar la fuerza de una divisa en forma aislada, en lugar de ver lo que haces con otra divisa. El método del cálculo puede variar según el tipo de medidor de divisa que utilices. Una de las medidas más populares de una divisa aislada es el concepto de divisa Base frente a la cotizada que anteriormente mencionamos. Este indicador calcula los valores de todas las divisas que están disponibles entre sí:

Estas divisas son:

  • El Euro (EUR)
  • El Yen Japonés (JPY)
  • La Libra Esterlina (GBP)
  • El Dólar Australiano (AUD)
  • El Dólar Canadiense (CAD)
  • El Krone Sueco (SEK)
  • El Franco Suizo (CHF)
  • El Florín Húngaro (HUF)
  • El Zloty Polaco (PLN)
  • El Krone Noruego (NOK)
  • El Dólar de Singapur (SGD)
  • El Peso Mexicano (MXN)
  • El Rublo Ruso (RUB)

Una medida menos conocida pero más completa, es el amplio index de USD, que usa una selección muy amplia de divisas. Ambos funcionan de forma muy similar. Estos calculan la fortaleza del dólar al agregar los tipos de cambios de divisas bilaterales en un sólo número, y luego aplican una ponderación para las divisas que son incluidas.

La ponderación aplicada para el index es una ponderación del trade, derivada de los datos del mismo trade. Específicamente, esto es lo que comparten las importaciones anuales bilaterales y el comercio de U.S. La Matriz de correlación utiliza complejo algoritmos, pero son fáciles de utilizarlos. Esto incluso te permite elegir una fuerza durante un cierto periodo de tiempo. Para el day trading se recomienda utilizar hasta 200 barras, mientras que para el scalping se recomiendan 50 barras.

  • Scalping: M5, 50 barras
  • Intraday trading: H1, 200 barras
  • Intra week “Swing Trading”: H1, 500 barras o H4, 200 barras

Una vez que poseas una mejor visión de las correlaciones de divisas y el posible impacto en el precio, puedes comenzar operaciones con la correlación de pares que tu decidas. Siempre es recomendable que comiences con una cuenta demo de trading. La idea principal es abrir alrededor de 10 posiciones a la vez. Intenta primero diversificar tu cartera en categorías principales, como por ejemplo, pares que tengan una correlación negativa. Luego de esto, trata de asegurarte que estos pares no se correlacionen entre sí con mayor grado.

Cuando observes movimientos en los precios, identifica la dirección de tu trade, y quita las posiciones perdedoras de tu cartera. También es muy probable que desees operar con pares de divisas con correlación muy fuerte, pero debes tener presente que probablemente tengas una doble exposición sobre una divisa. De todas formas, a veces puede resultar una buena forma de operar si una divisa ofrece una importante fortaleza  que esta respaldada por eventos económicos o noticias importantes.

Un consejo acertado para dejarte es considerar tu stop-loss en una posición ganadora, para que al menos iguales la pérdida que posiblemente hayas experimentado, como también considerar el costo de margen y de comisión (si existe). Esa es la forma más rápida de obtener ganancias y sacar provecho de un trade rentable.

El material brindado no contiene ni debe interpretarse como contenido en alusión a invertir, ni una oferta o solicitud para cualquier tipo de transacción en cualquier tipo de instrumento financiero. Ten en cuenta que este análisis no es un indicador confiable para ningún desempeño en la actualidad o en el futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Antes de iniciar cualquier tipo de inversión debes contar con el asesoramiento de profesionales o de asesores independientes para asegurarse que comprendes todos los riesgos.

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